Teil der Reihe: Mathematics and Statistics (R0)
Quantitative Methods for Finance with Simulations I
Inhaltsangabe
Fundamental Concepts.- Financial Derivatives.- The Lebesgue Integral.- Basic Probability Theory.- Conditional Expectation.- Stochastic Processes.- Brownian Motion.- The Reflection Principle of Brownian Motion.- The Itô Integral.- The Itô Formula.- Girsanov’s Theorem.- Stochastic Differential Equations.- The Feynman Kac Theorem.- The Binomial Tree Method for Option Pricing.- The Black Scholes Merton Differential Equation.- The Martingale Method.- Pricing of Vanilla Options.- Pricing of Exotic Options.- American Options.- The Capital Asset Pricing Model.- Dynamic Programming.- Bond Pricing.- Short Rate Models.- Numeraires.
Produktdetails
- Erscheinungsdatum: 06.09.2026
- Autor/Autorin: Geon Ho Choe
- Reihe: Mathematics and Statistics (R0)
- Format: E-Book
- Dateiformat: PDF
- Kopierschutz: Wasserzeichen
- Dateigröße: 16.8 MB
- Verlag: SPRINGER
- Sprache: Englisch
- Umfang: 636 Seiten
- ISBN: 9783032123275
- Lieferung: Sofort per Download
- Hinweis: Sofort per Download lieferbar. Kein physischer Versand.
- Kompatibilität: Lesbar auf Geräten und Apps mit PDF-Unterstützung.
An introduction to mathematical finance with background provided Provides simulations of most concepts, with theoretical statements coded exactly as they appear Includes many figures and diagrams to enhance understanding Delivers a hands-on experience with little computing experience required
Herstellerinformationen
Email: ProductSafety@springernature.com
Wird oft zusammen gekauft
