Approximations to Probabilistic Characteristics of Stochastic Differential Equations

Name: Approximations to Probabilistic Characteristics of Stochastic Differential Equations
Brand: Jianbo Cui
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Inhaltsangabe

Chapter.1 An Introduction to Malliavin Calculus.- Chapter.2 Density of Langevin Equation and Its Approximation.- Chapter.3 Density of Stochastic Heat Equation and Its Approximation.- Chapter.4 Density of Stochastic Cahn–Hilliard Equation and Its Approximation.- Chapter.5 Hitting Probabilities for Approximations of Systems of Stochastic Heat Equations.- Chapter.6 Asymptotic Preservation of Probabilistic Behaviors of Stochastic Heat Equation.- Gronwall-Type Inequalities.- Itˆo–Taylor Approximation.- Proofs of Propositions 2.4, 4.8, and 6.7 ..- References.- Index.

Produktdetails

Erscheinungsdatum: 24.08.2026
Autor/Autorin: Jianbo Cui,Jialin Hong,Derui Sheng
Reihe: Mathematics and Statistics (R0)
Format: E-Book
Dateiformat: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen
Dateigröße: 9.7 MB
Verlag: SPRINGER
Sprache: Englisch
Umfang: 380 Seiten
ISBN: 9789819588138
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